DOUBLE MOVING DURCHSCHNITT Während die einzelnen und doppelt gleitenden durchschnittlichen Systeme üblich sind, werden sie meist als Umkehrsysteme erwähnt, die auf dem Markt 100 der Zeit sind. Wir wissen, dass der Markt nicht Trend 100 der Zeit so das Beispiel doppelt gleitenden durchschnittlichen Crossover-System unten ist eingerichtet, um einen Eintrag auslösen, ist aber nicht immer auf dem Markt. Die Umkehr-System-Version wird erwähnt und getestet als der doppelte gleitende Durchschnitt in der Weise der Schildkröte und der technische Händler-Führer zur Computer-Analyse des Futures-Marktes. Das duale gleitende durchschnittliche Crossover-System ist eine vereinfachte Version des Donchian 5 und 20 Systems, das in The Dow Jones-Irwin Guide To Trading Systems erwähnt und getestet wird. Allerdings haben wir auch andere Versionen des Donchian 520 Systems mit zusätzlichen Regeln der Eintragung neben dem gesehen Einfache MA Crossover allein. LeBeau und Lucas sagen die Donchian 520. Ist kein einfaches Umkehrsystem, sondern verwendet einen aufwändigen Satz von Filtern. Der Grundeintrag des doppelten gleitenden Durchschnittssystems ist, wenn der schnellere Zeitrahmen, der die durchschnittliche Linie bewegt, die langsamere Zeitspanne bewegt, die die durchschnittliche Linie bewegt. Für die Donchian 5 Tage und 20 Tage Beispiel gleitende Durchschnitte, eine lange Position tritt auf, wenn die 5 Tage gleitenden Durchschnitt über den 20 Tage gleitenden Durchschnitt überquert. Eine kurze Position tritt ein, wenn der 5-tägige gleitende Durchschnitt unter dem 20-tägigen gleitenden Durchschnitt übergeht. Sie können wählen, um den Eintrag zu nehmen, sobald die Linien kreuzen oder warten, bis der Preis auf der Seite des Kreuzes schließt. POSITION SIZING Position Sizing und der Stop sind die größten Änderungen aus der Umkehrversion. Verwenden Sie einen Stopp und berechnen Sie die Position Größe mit der Percent Volatility-Methode, die ein gesetztes Risiko ist, wenn sie gestoppt wird. Für unser Beispiel haben wir einen 14-tägigen ATR 1.5-Stop, der 2 Konto-Eigenkapital pro Position riskiert. Wenn ein langer Eintrag bei 10 einen Stopp bei 8,5 hat, wäre 1,5 für jeden Anteil gefährdet, wenn es sich um einen Aktienkauf handelt. Wenn die Konto-Größe 10.000 ist und das Risiko pro Position 2 ist, wäre Ihr Risiko 200. Die 200 (10.000 2) geteilt durch 1,50 (von ATR-Wert, wenn der Stop getroffen wird) wäre eine Position von 133 Aktien. Berechnen Sie die Positionsgröße, indem Sie Ihr Risiko eingehen und es durch den Wert der Bewegung bis zum Anschlag teilen. Zusammen mit der Berechnung der Position Größe, verwenden Sie ein Vielfaches der ATR als Stop. Ein Beispiel ist die Verwendung eines 14-Tage-ATR multipliziert mit 1,5 und gut addieren Zahlen zu ihm. Wenn Sie eine Aktie haben, die Sie bei 10 eingegeben haben und die 14 Tage ATR ist 1, würden Sie aus einer langen Position bei 8.50 gestoppt werden. Eine kurze Position würde bei 11,50 gestoppt werden. Die Umkehrversionen warten, bis die gleitenden durchschnittlichen Linien den anderen Weg kreuzen, aber abhängig von Ihren Zeitrahmen können Sie erhebliche Verzögerung haben, die viel von den Trends Gewinn gibt. Eine festere Ausfahrt wie der Preis, der eine Parabolische SAR, eine Pause eines Preiskanals oder eine Pause von einer anderen gleitenden durchschnittlichen Linie trifft, kann eine bessere Alternative für Ihr System sein. VARIATIONEN Um einige Whipsaws zu vermeiden, wenn der Markt seitwärts tendiert, können Sie zusätzliche Filter wie ADX, Stochastics oder RSI hinzufügen. Wenn Sie langsamere Zeiträume verwenden, werden die gleitenden Mittelwerte die Preisaktion beibehalten, so dass ein zusätzlicher Filter zu kompensieren kann ein neuer Preis hoch sein, bevor eine lange Position oder ein neuer Preis niedrig vor einer kurzen Position. MEHR DETAILS Eine Internet-Suche findet viele Seiten zu diesem System. Sie können es auch in den drei oben erwähnten Büchern mit Testergebnissen finden und mit anderen Systemen vergleichen. Way of the Turtle nutzt es als langfristiges System mit 100 Tag und 350 Tage Linien. Technische Händler Leitfaden für Computer-Analyse der Futures-Markt und die Dow Jones-Irwin Guide To Trading-Systeme verwenden Sie es mit der 5 Tage und 20 Tage Linien. Kopiere 2012 GTV HOLDINGS, LLC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Über uns Kontaktieren Sie uns SIE ÜBERNEHMEN ALLE RISIKEN, DIE MIT INVESTITIONSBESCHLÜSSEN GEFERTIGT WERDEN AUF DER GRUNDLAGE DER IN DIESER WEBSEITE ENTHALTENEN INFORMATIONEN. HANDEL IST SPEZULATIV IN DER NATUR UND NICHT FÜR ALLE INVESTOREN ANGEFÜHRT. INVESTOREN SOLLTEN NUR RISIKOKAPITAL VERWENDEN, DASS SIE VORBEREITET WERDEN KÖNNEN, DASS ES IMMER DAS RISIKO DES STOFFES VERLIERT. INVESTOREN SOLLTEN IHRE EIGENE PERSÖNLICHE FINANZIELLE SITUATION VOR DEM HANDEL ÜBERPRÜFEN. SYSTEME AUF DIESER WEBSITE SIND BILDUNGSBEISPIELE UND SIND NICHT EMPFEHLUNGEN ZU KAUFEN ODER VERKAUFEN. PAST PERFORMANCE NICHT GARANTIERT ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE. MACD Und Stochastisch: Eine Double-Cross-Strategie Fragen Sie jeden technischen Händler und er oder sie wird Ihnen sagen, dass der richtige Indikator erforderlich ist, um effektiv zu bestimmen, eine Änderung des Kurses in einem Aktienpreis Muster. Aber irgendetwas, was ein richtiger Indikator tun kann, um einem Händler zu helfen, können zwei kostenlose Indikatoren besser machen. Dieser Artikel zielt darauf ab, Händler zu ermutigen, zu suchen und zu identifizieren eine gleichzeitige bullish MACD Crossover zusammen mit einem bullish stochastischen Crossover und dann verwenden Sie diese als Einstiegspunkt zu handeln. Pairing der Stochastik und MACD Auf der Suche nach zwei populären Indikatoren, die gut zusammenarbeiten, führte dies zu dieser Paarung des stochastischen Oszillators und der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD). Dieses Team arbeitet, weil der Stochastiker einen Aktienkurs für seine Preisspanne über einen gewissen Zeitraum vergleicht, während der MACD die Bildung von zwei gleitenden Durchschnitten ist, die von einander abweichen und miteinander konvergieren. Diese dynamische Kombination ist sehr effektiv, wenn sie in vollem Umfang genutzt wird. (Für Hintergrundlesung auf jedem dieser Indikatoren sehen Sie, um Oszillatoren kennen zu lernen: Stochastik und ein Primer auf dem MACD.) Arbeiten des Stochastischen Es gibt zwei Komponenten zum stochastischen Oszillator. Die K und die D. Die K ist die Hauptlinie, die die Anzahl der Zeitperioden angibt, und das D ist der gleitende Durchschnitt des K. Das Verständnis, wie das Stochastikum gebildet wird, ist eine Sache, aber zu wissen, wie es in verschiedenen Situationen reagieren wird wichtiger. Zum Beispiel: Gemeinsame Trigger auftreten, wenn die K-Linie unter 20 sinkt - die Aktie gilt als überverkauft. Und es ist ein Kaufsignal. Wenn der K knapp unter 100 liegt, dann köpft er nach unten, sollte der Vorrat verkauft werden, bevor dieser Wert unter 80 sinkt. Im Allgemeinen, wenn der K-Wert über dem D steigt, wird ein Kaufsignal durch diese Überkreuzung angezeigt, sofern die Werte unter sind 80. Wenn sie über diesem Wert liegen, gilt die Sicherheit als überkauft. Arbeiten der MACD Als vielseitiges Trading-Tool, das Preisdynamik aufdecken kann. Der MACD ist auch bei der Identifikation von Preisentwicklung und - richtung nützlich. Die MACD-Indikator hat genug Kraft, um alleine zu stehen, aber ihre prädiktive Funktion ist nicht absolut. Wird mit einem anderen Indikator verwendet, kann der MACD den Trader-Vorteil wirklich hochfahren. (Erfahren Sie mehr über den Momentum-Handel im Momentum Trading With Disziplin.) Wenn ein Trader die Trendstärke und die Richtung einer Aktie bestimmen muss, ist die Überlagerung der bewegten durchschnittlichen Linien auf das MACD-Histogramm sehr nützlich. Die MACD kann auch als Histogramm allein betrachtet werden. (Erfahren Sie mehr in einer Einführung in das MACD-Histogramm.) MACD-Berechnung Um diesen oszillierenden Indikator, der über und unter Null schwankt, zu bringen, ist eine einfache MACD-Berechnung erforderlich. Durch die Subtraktion des 26-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) eines Sicherheitspreises von einem 12-tägigen gleitenden Durchschnitt seines Preises kommt ein oszillierender Indikatorwert ins Spiel. Sobald eine Triggerlinie (die neun-tägige EMA) hinzugefügt wird, erzeugt der Vergleich der beiden ein Handelsbild. Wenn der MACD-Wert höher ist als der neun-tägige EMA, dann gilt er als eine bullish gleitende durchschnittliche Crossover. Es ist hilfreich zu beachten, dass es ein paar bekannte Möglichkeiten, um die MACD verwenden: Vor allem ist die Beobachtung für Divergenzen oder ein Crossover der Mittellinie des Histogramms der MACD illustriert Kaufmöglichkeiten über Null und verkaufen Möglichkeiten unten. Ein anderer bemerkt die gleitenden durchschnittlichen Linienübergänge und ihre Beziehung zur Mittellinie. (Weitere Informationen finden Sie unter Trading The MACD Divergence.) Identifizierung und Integration von Bullish Crossovers Um in der Lage zu sein, wie man einen bullish MACD Crossover und einen bullish stochastischen Crossover in eine Trend-Bestätigungsstrategie integrieren kann, muss das Wort bullish erklärt werden. Im einfachsten Sinne bezieht sich bullish auf ein starkes Signal für kontinuierlich steigende Preise. Ein bullisches Signal ist, was passiert, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt über einen langsameren gleitenden Durchschnitt übergeht, wodurch Marktdynamik entsteht und weitere Preiserhöhungen suggeriert wird. Im Falle eines bullish MACD tritt dies auf, wenn der Histogrammwert über der Gleichgewichtslinie liegt und auch wenn die MACD-Leitung einen größeren Wert hat als die neun-tägige EMA, die auch als MACD-Signalleitung bezeichnet wird. Die stochastische bullische Divergenz tritt auf, wenn K-Wert die D überschreitet, was eine wahrscheinliche Preisumkehr bestätigt. Crossover In Aktion: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Unten ist ein Beispiel dafür, wie und wann ein stochastisches und MACD Doppelkreuz zu verwenden. Beachten Sie die grünen Linien, die zeigen, wann diese beiden Indikatoren synchronisiert wurden und das nahezu perfekte Kreuz auf der rechten Seite des Diagramms gezeigt ist. Sie können feststellen, dass es ein paar Fälle gibt, in denen die MACD und die Stochastik in der Nähe der Kreuzung gleichzeitig sind - Januar 2008, Mitte März und Mitte April, zum Beispiel. Es sieht sogar so aus, als hätten sie zugleich auf ein Diagramm dieser Größe gekreuzt, aber wenn man einen genaueren Blick nimmt, findet man, dass sie sich nicht innerhalb von zwei Tagen untereinander kreuzen, was das Kriterium für die Einrichtung dieses Scans war . Sie können die Kriterien ändern, damit Sie Kreuze einfügen, die in einem breiteren Zeitrahmen auftreten, so dass Sie Bewegungen wie die unten gezeigten erfassen können. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Ändern der Einstellungsparameter dazu beitragen kann, eine verlängerte Trendlinie zu erzeugen. Was einem Händler hilft, eine Peitsche zu vermeiden. Dies geschieht durch die Verwendung höherer Werte in den Intervaltime-Perioden-Einstellungen. Dies wird üblicherweise als Glättung der Dinge bezeichnet. Aktive Händler verwenden natürlich viel kürzere Zeitrahmen in ihren Indikatoreinstellungen und würden auf ein Fünf-Tage-Diagramm anstatt eines mit Monaten oder Jahren Preisverlauf verweisen. Die Strategie zuerst, suche die bullish Crossover, um innerhalb von zwei Tagen von einander auftreten. Denken Sie daran, dass bei der Anwendung der stochastischen und MACD-Doppel-Cross-Strategie, idealerweise die Crossover unterhalb der 50 Linie auf dem Stochastikum, um eine längere Preis bewegen zu fangen. Und vorzugsweise möchten Sie, dass der Histogrammwert innerhalb von zwei Tagen nach der Vergabe Ihres Handels höher oder null ist. Beachten Sie auch, dass die MACD nach dem Stochastikum leicht überqueren muss, da die Alternative einen falschen Hinweis auf die Preisentwicklung verursachen oder Sie in den seitlichen Trend stellen könnte. Schließlich ist es sicherer, Aktien zu handeln, die über ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitten handeln, aber es ist keine absolute Notwendigkeit. Der Vorteil Diese Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, sich für einen besseren Einstiegspunkt für den Aufwärtstrend auszusetzen oder um sicher zu sein, dass sich jeder Abwärtstrend bei der Bodenfischerei langfristig umkehrt. Diese Strategie kann in einen Scan verwandelt werden, in dem Charting-Software erlaubt ist. Der Nachteil Mit jedem Vorteil, den jede Strategie präsentiert, gibt es immer einen Nachteil für die Technik. Weil die Aktie in der Regel dauert eine längere Zeit, um sich in der besten Kaufposition, die tatsächliche Handel der Aktie tritt seltener, so können Sie einen größeren Korb von Aktien zu sehen. Trick des Handels Das stochastische und MACD-Doppelkreuz ermöglicht es dem Händler, die Intervalle zu ändern und optimale und konsistente Einstiegspunkte zu finden. Auf diese Weise kann es auf die Bedürfnisse sowohl aktiver Händler als auch Investoren angepasst werden. Experimentieren Sie mit beiden Indikatorintervallen und Sie werden sehen, wie sich die Crossovers anders ausrichten und dann die Anzahl der Tage auswählen, die am besten für Ihren Tradingstil funktionieren. Sie können auch einen RSI-Indikator in die Mischung hinzufügen, nur zum Spaß. (Read Ride Die RSI Rollercoaster für mehr auf diesem Indikator.) Fazit Separat, der stochastische Oszillator und MACD Funktion auf verschiedenen technischen Räumlichkeiten und arbeiten alleine. Im Vergleich zum stochastischen, der Marktstöße ignoriert, ist die MACD eine zuverlässigere Option als alleiniger Handelsindikator. Doch genau wie zwei Köpfe sind zwei Indikatoren meist besser als eins. Die Stochastik und MACD sind eine ideale Paarung und können für eine verbesserte und effektivere Handelserfahrung sorgen. Für weitere Lesungen über die Verwendung der stochastischen Oszillator und MACD zusammen, siehe Combined Forces Power Snap-Strategie. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Person zu messen. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge-Fonds-Manager in der Regel beschäftigen, in welchem Teil der Entschädigung ist leistungsorientiert. Double Exponential Moving Averages Explained Traders haben sich auf bewegte Durchschnitte angewiesen, um festzustellen, hohe Wahrscheinlichkeit Handel Einstiegspunkte und profitable Ausgänge für viele Jahre. Ein bekanntes Problem mit bewegten Durchschnitten ist jedoch die ernsthafte Verzögerung, die in den meisten Arten von gleitenden Durchschnitten vorhanden ist. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA) liefert eine Lösung durch die Berechnung einer schnelleren Mittelungsmethode. Geschichte der doppelten exponentiellen bewegten Durchschnitt in der technischen Analyse. Der Begriff gleitender Durchschnitt bezieht sich auf einen durchschnittlichen Preis für ein bestimmtes Handelsinstrument über einen bestimmten Zeitraum. Zum Beispiel berechnet ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt den durchschnittlichen Preis eines bestimmten Instruments in den letzten zehn zehn Tagen einen 200-Tage-Gleitender Durchschnitt berechnet den Durchschnittspreis der letzten 200 Tage. Jeden Tag geht die Rückblickzeit auf Basisberechnungen an der letzten X-Anzahl von Tagen vor. Ein gleitender Durchschnitt erscheint als eine glatte, geschwungene Linie, die eine visuelle Darstellung des längerfristigen Trends eines Instruments bietet. Schnellere gleitende Durchschnitte, mit kürzeren Rückblickperioden, sind härtere, langsamer bewegte Durchschnitte, mit längeren Rückblickperioden, sind glatter. Weil ein gleitender Durchschnitt ein rückwärts aussehender Indikator ist, ist es hinterher. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt (DEMA), der in Fig. 1 gezeigt ist, wurde von Patrick Mulloy entwickelt, um die Menge an Verzögerungszeit zu reduzieren, die in herkömmlichen gleitenden Durchschnitten gefunden wurde. Es wurde erstmals im Februar 1994 eingeführt, Technische Analyse von Aktien amp Commodities Magazin in Mulloys Artikel Glättung Daten mit schnelleren Durchlauf-Mittelwerte. (Für eine Grundierung auf technische Analyse, werfen Sie einen Blick auf unsere technische Analyse Tutorial.) Abbildung 1: Diese einminütige Chart der E-Mini Russell 2000 Futures-Vertrag zeigt zwei verschiedene doppelte exponentielle gleitende Durchschnitte eine 55-Periode erscheint in blau, Eine 21-Periode in rosa. Berechnen einer DEMA Wie Mulloy in seinem ursprünglichen Artikel erklärt, ist die DEMA nicht nur eine doppelte EMA mit der doppelten Verzögerungszeit einer einzigen EMA, sondern ist eine zusammengesetzte Implementierung von Einzel - und Doppel-EMAs, die eine weitere EMA mit weniger Verzögerung als entweder des Originals produzieren zwei. Mit anderen Worten, die DEMA ist nicht einfach zwei EMAs kombiniert, oder ein gleitender Durchschnitt eines gleitenden Durchschnitts, sondern ist eine Berechnung sowohl einzelner als auch doppelter EMAs. Fast alle Trading-Analyse-Plattformen haben die DEMA als Indikator enthalten, der den Charts hinzugefügt werden kann. Deshalb können Händler die DEMA verwenden, ohne die Mathematik hinter den Berechnungen zu kennen und ohne irgendeinen Code zu schreiben oder zu schreiben. Vergleich der DEMA mit traditionellen Moving Averages Moving Averages sind eine der beliebtesten Methoden der technischen Analyse. Viele Händler benutzen sie, um Trendumkehrungen zu erkennen. Vor allem in einem gleitenden durchschnittlichen Crossover, bei dem zwei gleitende Mittelwerte unterschiedlicher Länge auf ein Diagramm gesetzt werden. Punkte, wo die gleitenden Durchschnitte kreuzen können bedeuten Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten. Die DEMA kann den Händlern helfen, die Umkehrungen früher zu finden, weil es schneller ist, auf Veränderungen in der Marktaktivität zu reagieren. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für den E-Mini Russell 2000 Futures-Kontrakt. Dieses 1-Minuten-Diagramm hat vier bewegte Durchschnitte angewendet: 21-Periode DEMA (rosa) 55-Periode DEMA (dunkelblau) 21-Periode MA (hellblau) 55-Periode MA (hellgrün) Abbildung 2: Dieses einminütige Diagramm von Der e-mini Russell 2000 Futures-Vertrag veranschaulicht die schnellere Reaktionszeit der DEMA bei Verwendung in einem Crossover. Beachten Sie, wie die DEMA-Crossover in beiden Fällen deutlich früher als die MA-Crossover erscheint. Die erste DEMA-Crossover erscheint um 12:29 und die nächste Bar öffnet sich zu einem Preis von 663,20. Die MA-Crossover, auf der anderen Seite, bildet um 12:34 und die nächste Bar Eröffnungspreis ist bei 660,50. Im nächsten Satz von Crossovers erscheint die DEMA-Crossover um 1:33 und die nächste Bar öffnet sich bei 658. Die MA, im Gegensatz dazu bildet sich um 1:43, mit der nächsten Baröffnung bei 662,90. In jedem Fall bietet die DEMA-Crossover einen Vorteil, um in den Trend früher als die MA-Crossover zu gelangen. (Für mehr Einblick, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Handel mit einem DEMA Die oben gleitenden durchschnittlichen Crossover Beispiele veranschaulichen die Wirksamkeit der Verwendung der schnelleren doppelten exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Neben der Verwendung des DEMA als Standalone-Indikator oder im Crossover-Setup kann das DEMA in einer Vielzahl von Indikatoren eingesetzt werden, bei denen die Logik auf einem gleitenden Durchschnitt basiert. Technische Analysewerkzeuge wie Bollinger Bands. (MACD) und Triple Exponential Gleitender Durchschnitt (TRIX) basieren auf gleitenden durchschnittlichen Typen und können modifiziert werden, um eine DEMA anstelle von anderen traditionellen Arten von gleitenden Durchschnitten zu integrieren. Der Ersatz der DEMA kann den Händlern dabei helfen, verschiedene Kauf - und Verkaufsmöglichkeiten zu erwerben, die denjenigen entsprechen, die von den in diesen Indikatoren traditionell verwendeten MAs oder EMAs bereitgestellt werden. Natürlich in einen Trend früher eher als später in der Regel führt zu höheren Gewinnen. Abbildung 2 veranschaulicht dieses Prinzip - wenn wir die Crossover als Kauf - und Verkaufssignale nutzen würden. Wir würden die Trades deutlich früher bei der DEMA Crossover im Gegensatz zum MA Crossover betreten. Bottom Line Trader und Investoren haben längst bewegte Durchschnitte in ihrer Marktanalyse eingesetzt. Durchgehende Durchschnitte sind ein weit verbreitetes technisches Analyse-Tool, das ein Mittel zur schnellen Betrachtung und Interpretation des längerfristigen Trends eines bestimmten Handelsinstruments bietet. Da gleitende Durchschnitte nach ihrer Natur sind nachlaufende Indikatoren. Es ist hilfreich, den gleitenden Durchschnitt zu optimieren, um eine schnellere, ansprechendere Anzeige zu berechnen. Der doppelte exponentielle gleitende Durchschnitt bietet den Händlern und Investoren einen Blick auf den längerfristigen Trend, mit dem zusätzlichen Vorteil, ein schneller gleitender Durchschnitt mit weniger Verzögerungszeit zu sein. (Für verwandte Lesung, werfen Sie einen Blick auf Moving Average MACD Combo und Simple Vs Exponential Moving Averages.) Eine Art von Steuern erhoben auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Unternehmen angefallen. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine Person zu messen. Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem Teil der Entschädigung Leistung basiert ist. Moving Average Crossover-Strategie Auf dieser Seite Id wie Sie durch einen Vergleich von ein paar gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systeme zu nehmen. Man nutzt zwei einfache gleitende Durchschnitte (smas) und die anderen verwendet drei smas. Immer darüber nachgedacht über die Verwendung eines Dual-Gleit-Durchschnitt-System zu handeln Wenn youre unter Berücksichtigung der Verwendung von doppelten gleitenden durchschnittlichen Übergänge zu betreten und verlassen Trades, könnten Sie prüfen, ein Triple MA-System zu prüfen. Vergleichen sie nebeneinander auf verschiedenen Aktien oder anderen Handelsinstrumenten sowie verschiedenen Zeiträumen oder Zeitrahmen. Testen Sie verschiedene gleitende durchschnittliche Perioden, aber achten Sie darauf, nicht auf optimierte oder kurvenförmige Ergebnisse zu verlassen. Aber da einige meiner Besucher nicht wissen, was das ist, lass uns über einige Grundlagen zuerst gehen. WAS IST EIN BEWEGLICHES DURCHSCHNITTLICHES CROSSOVER Das Bild auf der rechten Seite ist ein Beispiel für eine doppelte gleitende durchschnittliche Frequenzweiche. Das würde ein Kaufsignal (bullish crossover) einleiten. Ein schneller gleitender Durchschnitt (8 sma - blue) kreuzt über einen langsameren Durchschnitt (13 sma - gelb). Beachten Sie, dass das Signal bis zum Ende der Leiste nicht bestätigt wird. Dies bedeutet, dass der eigentliche Eintrag (im Live-Handel) irgendwo in der nächsten Bar sein würde. Wahrscheinlich in der Nähe der offenen dieser Bar. Wenn du noch kein Backtesting gemacht hast, wird diese Art von einfachem System wohl einer der ersten sein, die du tust, da es sehr wenig Programmierkenntnisse erfordert. Jedenfalls, wenn Sie diesen Weg hinuntergehen, finden Sie, dass der Eröffnungspreis der nächsten Bar nach dem Kreuz, wo die Backtesting-Software (abhängig von der Einstellung) die simulierten Trades platzieren wird. Was ist vernünftig, denn wenn Sie tatsächlich handeln mit automatisierten Trading-Software. Dies ist eine enge Annäherung, wo Ihr Handel stattfinden würde. Mit einem typischen Stop-Reverse-System würde dieser lange Eintrag nicht verlassen werden, bis der blaue, schnellere MA unter die gelbe, langsamer MA gekreuzt wurde. Diese MA bärische Crossover verlässt nicht nur den Handel, sondern initiiert auch einen kurzen Handel in die entgegengesetzte Richtung. Also, mit doppelten gleitenden durchschnittlichen Crossover-Systemen, ist der Trader immer in einem Handel, lang oder kurz. Schauen wir uns ein Intraday-Beispiel im Laufe eines Tages an. DUAL BEWEGLICHER DURCHSCHNITTLICHER CROSSOVER Nutzen Sie ein 5-minütiges Diagramm von SPY mit zwei einfachen gleitenden Durchschnitten für das erste Beispiel: Fast (8 sma-green) und Slow (13 sma-yellow). Ich wählte diesen besonderen Tag, denn ich wollte illustrieren, was für praktisch jede gleitende durchschnittliche Crossover-Strategie sehr typisch ist. Der erste lange Handel nach 11:00 Uhr geht sehr gut und fängt wirklich einen guten Pullback-Eintrag. Der Ausstieg um 12:45 Uhr ist rentabel. Aber, wollen Id wie Sie zu beobachten ist die choppy Preis Aktion zwischen 12:00 - 3:00. Hier können doppelte MA-Systeme Ihre Gewinne wirklich schleifen. Die MAs nur whipsaw hin und her verursacht drei Verluste in einer Reihe, wahrscheinlich verdampfen die Gewinne aus dem ersten Handel. Wenn eine Person diese Methode an diesem Tag handelte, glücklicherweise hatten sie einen umständlicheren Siegerhandel um 2:30 gesehen. Der gute Teil dieses Systems wird auf dem ersten Handel und dem letzten Handel gezeigt. Während gleitende durchschnittliche Übergänge scheitern miserabel während choppy Preis Aktion, sie arbeiten sehr gut während Tendenz Preis Aktion. Wenn du diese einfachen Stopp - und Reverse-Systeme backtest und einen, der mit einem Gewinn herauskommt, überprüft, findet man wahrscheinlich, dass der Sieg weniger als 50 ist, aber der durchschnittliche Sieger wird größer als der durchschnittliche Verlierer sein. Das ist, weil gleitende durchschnittliche Crossover-Systeme im Wesentlichen Trendhandelssysteme sind. Und Trend-Trading-Systeme haben fast immer diese Eigenschaft für einen kleinen Prozentsatz der Gewinner und eine gute ave. win zu ave. loss Verhältnis. In den Charts unter L Lange, S Short und Ex Exit. TRIPLE MOVING DURCHSCHNITTLICHER CROSSOVER Bisher hat sich die Diskussion um ein Stop-Reverse-Typ-System konzentriert, wobei ein Signal für einen Ausgang auch einen Handel in die entgegengesetzte Richtung erzeugt. Aber wenn wir einen dritten gleitenden Durchschnitt in das System einführen, kann es eine Periode der Neutralität geben. Mit anderen Worten, kein Handel findet statt - youre in bar. Für dieses Beispiel würden wir ein 3-minütiges Diagramm und drei einfache gleitende Durchschnitte verwenden: 4 sma, 10 sma und 50 sma. Die Regeln sind sehr einfach. Wenn die langsame Linie (50 sma) steigt und die schnelle Linie (4 sma) über die Mittellinie (10 sma) kreuzt, gibt es ein Kaufsignal. Das Ausgangssignal kommt, wenn die schnelle Linie unterhalb der Mittellinie kreuzt. Die Regeln sind das Gegenteil für kurze Einträge. Es ist leicht zu sehen, dass dieses System ähnlich ist, Trades aus dem Trend eines höheren Zeitrahmens zu nehmen. Eine Alternative zu diesem System wäre es, nur lange Einträge zu machen, wenn sowohl die schnellen als auch die mittleren bewegten Durchschnitte über dem langsamen sma liegen. Seien Sie sich bewusst, dass, wenn Ihr Umgang mit drei Freiheitsgraden (3 Variablen), anstatt zwei wie im obigen Beispiel, machen Sie das System komplexer und damit die Schaffung vieler möglicher Kombinationen zu testen. Natürlich, Backtesting-Software macht dies ein Kinderspiel, aber denken Sie daran, dass das Hinzufügen von Filtern und Komplexität nicht immer ein besseres System. Häufig kann ein einfacheres System bei der Prüfung robuster sein. Ein Beispiel ist unten. Wenn Sie Interesse an bewegten Durchschnitten haben, möchten Sie vielleicht auch auf meiner Seite nach, wie Sie gleitende Durchschnitte als nachlaufenden Stop verwenden können.
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